La cassetta degli attrezzi di Day Trader, parte 2: VWAP

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Benvenuto nella cassetta degli attrezzi di Day Trader, una serie in 3 parti incentrata sul miglioramento delle tue capacità di trading giornaliero.

In questa seconda puntata, approfondiamo le complessità di VWAP (Prezzo medio ponderato per il volume)un indicatore versatile che può aiutarti a orientarti nell’azione dei prezzi intraday.

I. Comprendere il VWAP:

Cos’è il VWAP?

VWAP calcola il prezzo medio al quale un titolo è stato scambiato durante un periodo specificato, solitamente un giorno di negoziazione. È unico in quanto combina sia i dati sui prezzi che quelli sui volumi per fornire una media ponderata, che riflette non solo il luogo in cui un titolo è stato scambiato, ma anche il volume a ciascun livello di prezzo.

Come aggiungere VWAP ai tuoi grafici

TradingView semplifica l’aggiunta di VWAP ai tuoi grafici. Basta digitare VWAP nella barra di ricerca degli indicatori. La linea VWAP apparirà come una linea continua sul grafico, indicando i livelli di prezzo medi del giorno. Offre una media mobile del prezzo durante il giorno, con la linea calcolata utilizzando i dati del prezzo intraday dal mercato aperto alla chiusura.

Il VWAP viene generalmente visualizzato negli orari di trading giornalieri (grafici a candele da 5 minuti e 1 minuto). Il VWAP si reimposta all’apertura di ogni giornata, per questo motivo il VWAP tende a diventare più utile con l’avanzare della giornata di negoziazione.

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Ecco come appare in genere VWAP sul grafico dei prezzi intraday:
Grafico a candela a 1 minuto S&P 500 (VAP giornaliero)

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La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri

II. 3 modi per utilizzare VWAP durante il day trading

1. Analisi del sentiment

VWAP è un potente strumento per analizzare il sentimento del mercato, aiutando i trader giornalieri a comprendere l’umore prevalente del mercato. Ecco come funziona:

Sentimento rialzista: Quando il prezzo corrente di un titolo si mantiene al di sopra della linea VWAP, viene spesso interpretato come un segno di sentimento rialzista. Ciò suggerisce che, in media, i trader sono disposti a pagare prezzi superiori al prezzo medio giornaliero, indicando che gli acquirenti hanno il controllo.

Sentimento ribassista: Al contrario, quando il prezzo di un titolo è inferiore al VWAP, indica un sentimento ribassista. In questo scenario, i trader sono disposti a pagare prezzi inferiori al prezzo medio giornaliero, il che implica che i venditori hanno il controllo.

Esempi:
Mantenimento del prezzo al di sopra del VWAP (grafico a candele Tesla 1 minuto)

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La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri

Mantenimento del prezzo al di sotto del VWAP (grafico a candele Tesla 1 minuto)

istantanea

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2. Mercato di tendenza: supporto dinamico e resistenza

In un mercato in trend, in cui un titolo si muove in una chiara direzione al rialzo o al ribasso, il VWAP funge da supporto e resistenza dinamici. Ecco come i trader giornalieri utilizzano VWAP in questo contesto:

Supporto dinamico: Quando un titolo viene scambiato costantemente al di sopra della linea VWAP, il VWAP agisce come un livello di supporto dinamico. Ciò significa che, in media, il prezzo del titolo rimane al di sopra del VWAP, indicando un sentiment positivo. I trader possono utilizzare il VWAP come punto di riferimento per inserire posizioni long, impostare ordini stop-loss appena al di sotto di esso e potenzialmente cavalcare il trend per ulteriori guadagni.

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Resistenza dinamica: Al contrario, quando un titolo rimane al di sotto del VWAP, il VWAP agisce come resistenza dinamica. Ciò suggerisce che il prezzo di negoziazione medio del giorno è superiore al prezzo corrente, a indicare un sentimento ribassista. I trader possono utilizzare VWAP come punto di riferimento per inserire posizioni corte e gestire il rischio impostando ordini stop-loss appena sopra di esso.

In entrambi i casi, il VWAP funge da livello dinamico che si adatta ai movimenti dei prezzi intraday, fornendo indicazioni su quando entrare nelle negoziazioni e dove posizionare gli stop protettivi.

Esempi:
Supporto dinamico VWAP in trend rialzista

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Resistenza dinamica VWAP nel trend al ribasso e nel trend al rialzo

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Mercato laterale: individuare gli estremi del mercato

Il VWAP può essere particolarmente utile per identificare gli estremi in un mercato laterale o delimitato da un intervallo. Una banda superiore e una inferiore possono essere posizionate 2 deviazioni standard sopra e sotto la linea VWAP (fai clic sulle impostazioni sull’indicatore VWAP su TradingView per aggiungere le bande). Ecco come i trader giornalieri utilizzano VWAP per individuare gli estremi del mercato:

Sovraestensione sopra VWAP: Quando il prezzo di un titolo si estende significativamente al di sopra della banda VWAP superiore, segnala che il prezzo è a più di 2 deviazioni standard dal prezzo medio reale per quel giorno, lasciando il titolo vulnerabile all’inversione della media. I trader giornalieri possono interpretare questo come un potenziale estremo del mercato, suggerendo che il titolo potrebbe essere ipercomprato a breve termine. Questo potrebbe essere un segnale per i trader di prendere in considerazione la possibilità di prendere profitti su posizioni lunghe o potenzialmente di entrare in posizioni corte, anticipando un ritorno alla media verso il VWAP.

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Sovraestensione sotto VWAP: Al contrario, quando il prezzo di un titolo scende significativamente al di sotto della fascia VWAP inferiore, potrebbe segnalare un eccesso di vendite o un eccessivo sentimento ribassista. In questo caso, i trader giornalieri potrebbero vederlo come un potenziale estremo del mercato, indicando che il titolo potrebbe essere sottovalutato nel breve termine. Questo potrebbe essere un segnale per i trader di prendere in considerazione la possibilità di prendere profitti su posizioni corte o potenzialmente di entrare in posizioni lunghe, aspettandosi un ritorno alla media verso il VWAP.

Esempio:

Le bande VWAP segnalano gli estremi nel mercato laterale

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In sintesi, il VWAP, il prezzo medio ponderato per il volume, è uno strumento prezioso nella cassetta degli attrezzi di un trader giornaliero. Offre approfondimenti sul sentiment del mercato, sui livelli di supporto dinamico e di resistenza nei mercati di tendenza e sulle condizioni di mercato estreme nei mercati laterali. Mentre continui il tuo viaggio nel trading giornaliero, valuta la possibilità di incorporare VWAP nella tua strategia di trading per acquisire una comprensione più profonda delle dinamiche di mercato.

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